U vrijeme kada je ostvario svjetsku slavu zahvaljujući ulozi Ivana Draga u filmu "Rocky IV" Dolph Lundgren je bio u vezi s Grace Jones.
Švedski glumac Dolph Lundgren postao je popularan sredinom osamdesetih nakon uloge sovjetskog boksača Ivana Draga u četvrtom nastavku franšize "Rocky". Scene borbe Draga i Rockyja Balboe, kojeg tumači Sylvester Stallone, i dalje su među najvjernije prikazanim boksačkim prizorima u filmovima, a Dolpha su dovele do još brojnih filmskih uloga.
Za vrijeme snimanja Lundgren je dulji niz godina bio u vezi s glumicom i pjevačicom Grace Jones. Upoznali su se kada je postao njezin tjelohranitelj, a kako je sam priznao, njihova veza bila je turbulentna te su često imali orgije.
"Ponekad bi dovela djevojku kući, a ja bih sljedeći dan morao ustati na posao i takve stvari", izjavio je Lundgren. "Rekao bih da je to bilo najviše četiri ili pet djevojaka, možda. To je sjajno u teoriji, ali kada ujutro morate ustati i boriti se protiv Sylvestera Stallonea, to nije tako dobro."
Tvrdi i kako je Jones, poznata po ulozi May Day u 14. filmu o Jamesu Bondu "Pogled na ubojstvo", imala ljubomorne ispade tik poslije premijere filma "Rocky IV", što je u konačnici dovelo do prekida.
"Doslovno sam ušetao u kino kao njezin dečko s ljudima koji su me pokušavali otjerati s puta da je slikaju i 90 minuta kasnije, kad sam izašao, ljudi su mene pokušavali slikati", prisjetio se Dolph Lundgren pa dodao: "Bila je to jedna od onih situacija koje se s vremena na vrijeme dogode u Hollywoodu. Netko potpuno nepoznat preko noći postane slavan. Pojavile su se druge žene, postala je ljubomorna i nije mogla to podnijeti. Ljudi su htjeli da idem na otvaranja."
Danas je Lundgren u braku s gotovo 40 godina mlađom Emmom Krokdal, a iz prethodnog braka ima dvije kćeri.